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Théorie du portefeuille, répartition des actifs et mesure de la performance

 

Leçon 1 : Théorie du portefeuille et répartition optimale des actifs

  • Introduction
  • Théorie du portefeuille - Avantages de la diversification
  • Rendement du portefeuille
  • Réduction du risque potentiel selon les catégories d'actifs - Actions
  • Réduction du risque potentiel selon les catégories d'actifs - Obligations
  • Scénarios de diversification
  • Écart type
  • Coefficient bêta
  • La frontière efficiente - l'univers de placement
  • La répartition optimale des actifs pour un particulier
  • Énoncé de politique de placement et questionnaire

Leçon 2 : Répartition des actifs - Stratégies de placement passives et actives

  • Répartition stratégique des actifs
  • Répartition tactique des actifs
  • Efficience du marché
  • Stratégies et styles de placement selon les catégories d'actifs
  • Stratégies de placement en actions - Indexation
  • Stratégies de placement en actions - Gestion axée sur la valeur
  • Stratégies de placement en actions - Gestion axée sur la croissance
  • Stratégies de placement en actions - Rotation sectorielle
  • Stratégies de placement en actions - Investissement en fonction du momentum
  • Stratégies de placement en titres à revenu fixe - Échelonnement passif
  • Stratégies de placement en titres à revenu fixe - Prévision des taux d'intérêt
  • Stratégies de placement en titres à revenu fixe - Négociation axée sur la valeur
  • Stratégies de placement en titres à revenu fixe - Négociation sectorielle
  • Stratégies actives et passives - Conclusion

Leçon 3 : Mesure et évaluation de la performance

  • Introduction
  • Mesure de la performance
  • Évaluation de la performance
  • Comparaison à une norme de référence
  • Univers de comparaison
    • Signification des classements par quartile
    • Problèmes et enjeux liés aux univers de comparaison
    • Diagrammes à nuage de points
    • Période de mesure
  • Portefeuilles de référence
  • Analyse de la répartition du rendement
  • Références de rendement composé
  • Calcul du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)
  • Coefficient alpha de Jensen
  • Ratio de Treynor
  • Comparaison des indicateurs de Jensen et de Treynor
  • Ratio de Sharpe
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 20
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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